В отчетах об оценке оценщиками зачастую проводится проверка выборки на однородность с помощью коэффициента вариации (пресловутые 33%). На мой взгляд, такая проверка не может служить критерием однородности или неоднородности выборки. Может быть я и не прав, но какого-либо крепкого обоснования такому способу проверки я пока не встречал. Интересно, что думают и какие доводы в защиту такого способа проверки могут привести коллеги!

Комментарии20

Собственно нашел учебник, а тут опять разочарование. Никаких объяснений этой проверке в нем не приводится. Похоже, его и нет. Порыскав в серьезных учебниках по прикладной статистике - тоже ничего не нашел.

Поддержали0
20 мая 2013 в 12:04:20

Проверить, что выборка однородна, нельзя вообще. Однородность означает, что в выборке представлены значения только одной случайной величины. Но эта величина может иметь какое угодно распределение. Другое дело, что можно разделить выборку, например, на несколько по какому-то признаку, а затем проверять, что все подвыборки имеют одно и то же распределение. Для этого используются совсем другие критерии.

Поддержал1

Добрый день, Сергей Абрамович. Я с Вами полностью согласен. Вот только не могу понять, откуда растут ноги у этой "проверки на однородность", которая встречается из отчета в отчет (почти в каждом отчете). Хочется разобраться, что за "однородность" такая, которую пытаются проверить таким методом. Одна догадка (откуда это всё пошло и что понимается в этом контексте под "однородностью") у меня есть. Смотрите сообщение Л. Петруни в теме "Рыночная стоимость – мода, среднее или может быть медиана?". Но хочется найти "корни". Похоже в отчеты эта проверка перекочевала из учебника С.В. Грибовского, в котором, кстати, каких-либо подробных объяснений и комментариев по поводу этого метода (только там этот метод приводится как проверка на нормальность) не приводится.

Поддержали0
20 мая 2013 в 17:15:59

Уже обсуждали этот вопрос. Однородность выборки, очень качественный показатель. Открытым остается вопрос как ее оценивать? Свой подход разбивки массовой выборки на однородные фрагменты уже излагал и не буду повторятся.

А встречается проверка на однородность в виде допуска в методике Минюста для автомобилей, в 40 статье налогового Кодекса для оценки полноты уплаты налогов, в СП «Градостроительство» для точности измерения отдельных показателей.

Так что истоки есть и вопрос только в качественном подходе к измерению однородности, часто встречающийся в отчетах действительно не всегда корректен из-за ограниченного числа показателей определяющих понятие однородность.

Поддержали0
Цитата:
Геннадий Шувалов
 — 
20 мая 2013 в 17:15:59:

Уже обсуждали этот вопрос. Однородность выборки, очень качественный показатель. Открытым остается вопрос как ее оценивать? Свой подход разбивки массовой выборки на однородные фрагменты уже излагал и не буду повторятся.

Ваш подход, как я его понял, полностью соответствует тому, что об однородности пишет и С.А. Смоляк и что имею виду "под однородностью" я. Вы по сути, задаете набор требуемых критериев и проводите отсев по ним. Тем самым получаете однородную (с точки зрения соответствия заданным параметрам) выборку.

Вопрос оценивания однородности выборки для меня прост: выборка может быть либо однородной, либо нет. Соответственно если элементы выборки удовлетворяют определенным для её элементам критериям (например, на принадлежность к четко очерченному рынку) - то она однородна, если нет - то нет. Вопрос в том, что понимают под однородностью оценщики, которые в своих отчетах проводят "тест на однородность на основе коэффициента вариации".

Поддержали0
7 декабря 2015 в 19:08:33

Егор, подскажите, Вы решили свой вопрос с коэффициентом вариации? Каковво Ваше итоговое заключение в этом вопросе?

Поддержали0
7 декабря 2015 в 23:19:04

Коэффициент вариации - не может быть критерием однородности выборки (во всяком случае сам по себе). Мы можем отобрать в качестве аналогов объекты, которые ими не являются (например, с разных сегментов рынка) - но с низкой вариацией скорректированных цен, и наоборот, мы можем использовать аналоги на рынке, например, с высокой волатильностью и низкой ликвидностью, которые дадут нам на выходе высокую вариацию скорректированных цен.

Коэффициент вариации скорректированных цен отражает ту часть вариации цен, которая не может быть объяснена оценщиком в том числе и по объективным (не зависящим от него) причинам, связанным с характеристиками исследуемого рынка.. Для низковолатильных, высоколиквидных и прозрачных рынков - вариация цен, обусловленная характеристиками самого рынка, может быть меньше, для высоковолатильных, низколиквидных и непрозрачных - больше, все это может находить отражение в коэффициентах вариации скорректированных цен, полученных оценщиком в выборках аналогов при оценке объектов на различных рынках. Поэтому какого-то определенного волшебного числа (например, 33%), в сравнении с которым мы можем сделать вывод об однородности или неоднородности выборки - не существует. На одних рынках коэффициент вариации скорректированных цен в размере 20% может намекать нам на возможную нерепрезентативность выборки, на других 35% могут выглядеть вполне естественными.

Поддержали0
1 июня 2017 в 11:10:16(отредактировано 36 минут спустя)

Попалось тут на тему.

http://www.inp.nsk.su/~baldin/DataAnalysis/R/R-05-2var.pdf

Это я применительно к случаю из практики.

Надо было 3 десятка ЗУ в КП ДНП оценить.

В ближ окрестностях продавались 15 "подозрительно похожих". 7 ДНП и 8 ИЖС.

Визуально, на зависимости удельной цены от площади не было ни зависимости удельной цены от площади, ни различий по ВРИ. Средняя ошибка от среднего +/- 6%.

Получили жалобу с аргументом, что завышено, поскольку подмешаны некорректные аналоги ИЖС.

Дабы не накалять, переоценили только по аналогам ДНП и типа отвалите. Правда итог на неск. % стал больше.

Причём, мне результат оценки 30 ЗУ, полученный на 7 аналогах, нравится меньше, чем на 15.

Может, надо было чего про однородность дебилам рассказать? Хотя, наверное, бесполезно, коли глазам не верят.

Поддержали0
30 июня 2017 в 20:23:15(отредактировано 38 минут спустя)

Ой, зря Вы меня пригласили на этот междусобойчик... я же еще тот ругатель.

Честно говоря, даже и не знаю, к кому обращаться...

Уважаемые Иксперды.... Ваш вопрос абсурден, ибо показатель вариации всего лишь один из показателей формы распределения некой стат. величины. Другие – ср. арифметическое, квадратическое, дисперсия, мода, медиана и т.п. помогают понять, но не дают полного представления о характере распределения (Ну, хотя бы здесь: http://studopedia.ru/3_160898_pokazateli-formi-raspredeleniya.html) и, если уж применять этот показатель, то применять их в полной совокупности и с пониманием и смыслом – т.е. с изучением и попыткой осмысливания формы кривой этой величины (РС).

И конечно, по значению этого (единичного) показателя о форме распределения, а тем более, о наиболее (родной) вероятной величине (читай скрижали –ФЗ-135) мы ничего не можем сказать, если мы не предпримем предположение о НОРМАЛЬНОМ распределении (а отсюда и лакомые 33% и т.п.), что само по себе – это предположение – является ненормальным. Ну, во-первых, потому, что распределение РС в своих границах всегда конечно, во вторых, все мы знаем (интуитивно), что максимум плотности значений РС всегда близок (но не совпадает) с минимальной границей абсолютных значений, а к максимуму абсолютных значений движется «хвост» убывающей плотности .

Для примера, посмотрите хотя бы здесь: http://www.statrn.ru/index.php/metodika/osnovi/tehnologia/item/modanalog

Т.е. ,казалось бы, есть смысл исследовать и ассиметрию и эксцесс, но !!!

Вам то что надо? Получить достоверный результат, понять что и как происходит, или удовлетворить хотелки заказчика?

По второму варианту Вам уже алгоритм прописан:

https://ocenschiki-i-eksperty.ru/topics/7-rynochnaya-stoimost-moda-srednee-ili-mozhet-byt-mediana#comment_id=2194

"Первое – выбираются критерии сравнения."

Это – о ценообразующих факторах - вид на помойку или рядом с метро (т.е. сложили мягкое с треугольным и ... ага!). Тут понятно. Все – «по икспердному мнению» спеца

"Второе – все по критериям в эксель."

Без комментариев. По опросам на втором месте посещаемости вебинаров после « как вести себя в суде» стоит « как работать в эксель»

" Третье – изучение факторов влияния."

Уг. См. пункт первый

"Четвертое – составление формулы сравнения для вычленения отдельных рынков и туфты (составление формулы сравнимого фактора) ."

Ну, тут можно блеснуть и верхней математикой.

Против таблицы умножения в развернутой форме не попрешь...

"Пятое – сортировка данных по фактору. "

И опять – по каким критериям – по икспердному мнению?

"После вычленения рынков в выборке, решается вопрос, а на каком объект оценки?"

М-да

В целЯх природы обуздания

В целЯх рассеять неученья тьму

Беру картину мироздания –да

И тупо смОтрю что к чему

"Подбор аналогов. "

Замечание: я отслеживаю по рынку Е-бурга порядка 12 000 (двенадцати тысяч) объектов только жилья (а еще офисы, магазины...) ежемесячно, а оценщик вылистывает от силы пять...(штук)

"Проделайте эту процедуру и отклонения более 5% не получите, так для контроля."

"Поэтому и не заморачиваю"

Поэтому и вопрос – вы хотите не заморачиваться и сдать "красивую" работу с фрагментами "верхней" математтики, типа "проверкивыборки" или хотите получить достоверный результат?

Пипл хавает?

Поддержали0
30 июня 2017 в 21:35:41

В качестве справки.

В НН дфмн, проф. С.А. Смоляк выступал и затрагивал тему нормальности эту самую.

В общем, для того, чтобы судить о нормальности / не нормальности требуется ну, хотя бы, 1 500 - 2 000 штук значений.

Ни в одной оценке такого быть не может в принципе. Нет столько аналогов никогда.

Соответственно и все эти КВ - чушь и профанация. Это уже от меня.

Поддержали0
2 июля 2017 в 19:07:17

А если посложнее, то все разговоры о коэффициентах вариации, модах, медианах и т.п. сводятся к одному - мы не знаем форму распределения обеспеченного потребительского спроса на конкретный товар, не знаем частости по интервалам цены. И пока мы не будем изучать это, ну, хотя бы так , как я делаю (я не о себе, хорошем, а о смысле проводимых исследований), то всегда будем основывать все эти интервалы РС "экспертным мнением", по существу, ни на чем не основанным кроме некоего "практического опыта". А вот это и есть по существу чушь и профанация.

Поддержали0
2 июля 2017 в 21:44:37(отредактировано 8 минут спустя)

" ... всегда будем основывать все эти интервалы РС "экспертным мнением", по существу, ни на чем не основанным кроме некоего "практического опыта". ".

Да вовсе нет.

У меня сейчас два материала практических наготове с описанием обоснования границ интервала. И это просто наиболее интересные материалы. С драйвом. А так - в любой оценке всё это есть. Надо просто правильно препарировать.

У питерских коллег (проф. Козин, доццент Кузнецов) большой опыт представления интервальных доказательств в судах.

Предварительно вот на той только неделе в Питере договорились типа сборника статей на эту тему готовить.

Так что, вовсе нет. Всё это показуемо и обоснуемо.

Поддержали0
3 июля 2017 в 15:05:02

С интересом жду публикаций. Со своей стороны сейчас сам кропаю статейку, так же касающуюся данной тематики.

Поддержали0
30 июня 2017 в 22:52:36(отредактировано 4 минуты спустя)

Ну, я не обременен званиями и регалиями. Так случилось. Но вместе с тем, я способен показать, как распределяются значения (вариация) по любой точке (с определенными условиями, разумеется) городской территории. И повторяемость формы этих графиков дает основания предполагать о существовании единой закономерностию Более того, эти графики распределения могут быть использованы как в оценке (хотя бы для определения интервала достоверности и наиболее вероятной величины), не подменяя саму оценку, так и в определении ликвидности - о чем я уже писал.

По крайней мере, по существу - исходя из моих технологий, которые я добросовестно описываю,, а так же исходных данных и конечных результатов, получаемых на основании этих технологий, мне никто не возразил.

Так, что чушь и профанация должны быть доказаны, иначе - некрасиво получается.

Или это вариация на тему"Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда."

Извините меня дурмана ядовитого, что так глупо сострил! Ужасно я предан науке!

Поддержали0